استراتيجيات التداول محفظة الأمثل ،

استراتیجیات تحسین محفظة الطاقة وتداولھا مقدمة إن التشکیل الأمثل لاستراتیجیات التداول وإدارة المحافظ وفقا لأھداف العائد الفردیة للمخاطر ھو مفتاح نجاح الشرکات في تجارة الطاقة والغاز. ولتحقيق هذه الأهداف بطريقة عملية ومتسقة، لا غنى عن استخدام النهج الكمية القوية. سوف بالطبع لدينا استراتيجيات محفظة التحسين والاستثمارات التجارية توفر لك المعرفة اللازمة والخبرة العملية على إعداد بنجاح وتطبيق هذه المفاهيم في المؤسسة الخاصة بك. وتقدم الدورة بالاشتراك مع شركائنا كيوس. المجموعات المستهدفة يهدف هذا المساق إلى مجموعة واسعة من المهنيين العاملين في قطاع الطاقة والمالية، بما في ذلك المديرين والتجار ومطوري الأصول ومديري المحافظ والمخاطر، والمنظمين. أي شخص آخر يرغب في تطوير فهم عملي لاستراتيجيات محفظة الاستثمار والتجارة على أساس أفضل الممارسات سوف تستفيد من الدورة. وتقدم الدورة في يوم واحد، وتنقسم إلى الصباح وبعد الظهر جلسات. وخلال الدورة الصباحية، يكتسب المشاركون معلومات أساسية عن خصائص أسواق الطاقة والغاز الأوروبية. وتغطي هذه الجلسة هياكل السوق ذات الصلة وقضايا السيولة في السوق وكذلك هياكل المحفظة على طول سلسلة التوريد والتعرض للمخاطر السائدة. وعالوة على ذلك، يتم إدخال األهداف الرئيسية في إدارة المخاطر وتخفيف المخاطر. ويشمل ذلك مواءمة قابلية تحمل المخاطر الفردية واستراتيجية األعمال، وكذلك تخصيص رأس المال المخاطر والحد من المخاطر. وأخيرا، سوف يتعلم المشاركون عن خصائص وآليات هياكل العقود المادية والمالية المحددة المطلوبة لإدارة محافظ الطاقة، بدءا من أدوات موحدة إلى أكثر مرونة. وتستند جلسة بعد الظهر على هذا الأساس وتوفر رؤى مفصلة لأساليب التداول الأساسية والدينامية الأساسية وأكثر تقدما في الأسواق غير المكتملة. وأخيرا، سوف المشاركين في الدورة تعلم كيفية تحسين ورصد المحافظ واستراتيجيات التداول في الممارسة العملية على أساس المفهوم الاقتصادي القائم على فائدة جيدة. تركز الدورة بأكملها على قابلية التطبيق وتوفر العديد من الأمثلة المباشرة ودراسات الحالة مثل: الأمثل اليومي لمحفظة الطاقة والغاز، الاستخدام الأمثل للتخزين وعقود التأرجح، استراتيجيات التداول المثلى للأغذية المتجددة غير المؤكدة . سيتم إصدار شهادة حضور الدورة لكل مشارك. المتطلبات لا تتطلب الدورة أي معرفة مسبقة محددة. يتم استخدام المدربين لتقديم المفاهيم الأساسية فضلا عن الأمثلة العملية بطريقة بديهية. الرجاء النقر هنا لتحميل كتيبنا (بما في ذلك تفاصيل الدورة، السعر والتاريخ والمكان).محفظة الأمثل إكسل قالب محفظة الأمثل للأصول المالية ومحافظ الأعمال يحدد نموذج الأمثل محفظة محفظة إكسل الوزن الأمثل لرأس المال للمحافظ الاستثمارات المالية أو الأصول التجارية لتعظيم العائد وتقليل مخاطر السحب. يمكن تعديل خيارات تقييم المخاطر وديناميات المحفظة لتحليل التحسين على المحافظ استنادا إلى متطلبات العمل المحددة، والاستقراء والتفضيلات. وتساعد إدارة الحافظة مع التحليل الفني بما في ذلك تحسين مؤشر المؤشرات مع العائدات الإجمالية اختبارها مرة أخرى من أجل وضع استراتيجيات التداول الأمثل على مستوى الاستثمار الفردية ومستوى المحفظة. الملامح الرئيسية لقالب تحسين محفظة إكسل تشمل ما يلي: يتم توفير إدخال البيانات بسيطة ومنطقية وتدفق العمل مع خيارات قابلة للتكيف يرافقه معلومات مساعدة متكاملة. وتستوعب هذه المدخالت ما يصل إلى 100 ورقة مالية أو بيانات التدفقات النقدية لألعمال التي يتم من خاللها حساب األوزان الحالية للمحفظة والعائدات والارتباطات بالمخاطر. الأسعار التاريخية لبيانات الأمن المالي يمكن تحميلها مجانا من الإنترنت مع حلول السوق تحميل البيانات المرفقة. كما يوفر حل بيانات السوق لتحميل بيانات أسعار الأمن المالي تحليلا مفصلا للإيرادات والإحصاءات لمقارنة الأوراق المالية أو الأوراق المالية مع المؤشرات القياسية. یقیم خیار التقییم تقییم التدفقات النقدیة المخصومة للأوراق المالیة في السوق علی أساس توقعات إجماع المحللین الإجماعیة لتحدید ما إذا کانت الأسھم أقل أو مبالغة من خلال المقارنة مع القیمة السوقیة. ويمكن تحديد قيود الترجيح الدنيا والقصوى لكل أصل بالنسبة للمحفظة المثلى لتعكس الالتزامات وقيود تخصيص رأس المال. ويمكن تعديل مصفوفة الارتباط وديناميات المحفظة المحسوبة من بيانات المدخلات قبل تشغيل عملية التحسين. ويتيح ذلك وضع افتراضات بشأن الاتجاهات والعلاقات المستقبلية في المحفظة المثلى. ويمكن أن تستند مخاطر المحفظة من أجل التحسين إلى التقلبات العامة في إطار نسبة شارب أو مخاطر الهبوط أو شبه انحراف دون عائد مستهدف تحت نسبة سورتينو. ويمكن إجراء التحسين على نسبة شارب أو سورتينو، فضلا عن العائد والمخاطر ونسبة أوميغا التي تحلل نسبة من الاتجاه الصعودي إلى حجم العائد الهبوطي. يتم حفظ النتائج لكلا الحد الأدنى والمستويات القصوى بحيث يمكن تحميل المحافظ الناتجة وعرضها دون الحاجة إلى عمليات التحسين الإضافية. وتتيح اخليارات اإلضافية املرونة وتخصيص التحليل مثل حساب الكميات لتطبيق مبلغ رأسمالي اسمي على االستثمارات وتصدير النتائج إلى ملفات مستقلة. ويمكن تحديد المحافظ الحالية والمحسنة مع كل من المراكز الطويلة والقصيرة إما طويلة، وكلها قصيرة أو طويلة الأجل مختلطة حيث يتم تحديد المزيج الأمثل من المراكز الطويلة والقصيرة. يتم عرض مقارنة بين المحفظة الحالية والأمثل بيانيا فضلا عن وحدة شراء وبيع الكميات اللازمة لكل استثمار في المحفظة. ويمكن تحديد عائد مستهدف يطابق دورية الدخل التي يحسب احتمال تحقيقها وعرضها باستخدام محاكاة مونتي كارلو. تسمح وظيفة اختبار التراجع بمواصفات التحسينات الدورية خلال الفترة الزمنية التاريخية لتحليل التأثيرات اللاحقة للتحسينات على أداء المحفظة. يتم إجراء التحليل الفني مع إشارات الشراء والشراء والاكتساب الكلي العائد العائد اختبارا للمحفظة الشاملة ولكل استثمار. وتشمل مؤشرات التحليل الفني القابلة للتكوين: المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) ومعدل التغير (روك) ومتوسط ​​تقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي) وبولينجر باندز. والتحسين الأوتوماتي لثوابت فترة المؤشرات الفنية يجد المعلمات التي تزيد من العائد المختبر مرة أخرى على كل من الاستثمار الفردي ومستويات الحافظة الإجمالية. وتظهر نتائج التحليل الفني مقارنة العائدات الإجمالية التي تم اختبارها مرة أخرى بين عدم اتخاذ أي إجراء وتداول الإشارة للمحفظة الكلية والمحفظة الحالية والأمثل كمؤشرات وكذلك الاستثمارات الفردية. ويمكن استخدام هذه النتائج بالاقتران مع أعلام وإشارات فحص مؤشرات المراقبة الأخيرة لوضع استراتيجيات تداول مثالية للمحفظة. المتطلبات - إكسيل 97-2016 - إكسيل 2004 أو 2011 أو 2016 أوسد 26.00 معالجة آمنة (تم تحديث التحديث بتاريخ 2016-06-23) تحسين خيارات المحفظة وخياراتها يتيح نموذج إكسيل المستقل تحميل بيانات أمان السوق تلقائيا لرموز متعددة على مدار فترة زمنية طويلة فترات في الترددات اليومية والأسبوعية والشهرية لتحسين المدخلات. البيانات في الوقت الحقيقي يمكن تحميلها وتسجيلها في فترات زمنية محددة للتحليل اللحظي والتداول. وبدلا من ذلك، يمكن إدخال البيانات المالية أو التجارية الأخرى أو نسخها إلى المدخلات وتحدد على أنها قيم التدفقات النقدية، والأسعار أو العوائد. ويمكن تطبيق مبلغ رأس المال الاستثماري وتعيينه بالتساوي لكل من الاستثمارات كمخصص لبدء تحليل الاستراتيجيات الجديدة. ويتم حساب ترجيح األصول الحالي بطريقة أخرى حسب عدد الوحدات في كل استثمار وسعر الوحدة األخير. يتم تمثيل المراكز القصيرة بوحدات سلبية وقد تتعايش مع المراكز الطويلة. وتشمل خيارات تقييد المحفظة القدرة على تقييد محفظة الأمثل إلى الحد الأدنى والأقصى الأوزان لكل الاستثمار. ويمكن تقييم تقلب العودة تحت منهجيات نسبة شارب، سورتينو وأوميغا. ويمكن أيضا تحديد معدل االقتراض غير المستقر والعائد المستهدف لتحليل النسب واالحتماالت. مصفوفة ارتباط المحفظة يتم إنشاء مصفوفة الارتباط للمحفظة تلقائيا من المدخلات أو البيانات التي تم تنزيلها. وتعكس مقاييس التقلب المحسوبة ضمن مصفوفة الارتباط خيارات المخاطر المحددة مثل الانحراف المعياري العام أو الجانب السلبي أو شبه الانحراف. ويحسب كل من الجانب السلبي والتقلب الصعودي ويظهر لكل استثمار وتستخدم جنبا إلى جنب مع الارتباط في عملية التحسين. يمكن تحديد خيار لتعديل مصفوفة الارتباط قبل تنفيذ عملية التحسين. وفي حالة توفر توقعات أو عوائد متوقعة متوقعة لالستثمارات، يمكن استبدالها في مؤشر الترابط من أجل أن تكون قاعدة التحسين هي الترجيح للتوقعات المستقبلية. إذا تم تعديل القيم في مصفوفة الارتباط يتم توفير وظيفة حسابية لإعادة حساب النسب المرجعية لعملية التحسين. نتائج حتسني احلافظة االستثمارية تظهر نتائج حتسني احملفظة التغيرات املرجحة املطلوبة في احملفظة من أجل حتقيق أفضل عائد ومخاطر. ويعرض التحليل الإضافي قيم النسبة الرئيسية ومكوناتها، فضلا عن تحليل الاحتمالات لعتبات العوائد المستهدفة. يتم استخدام عدد الوحدات لكل استثمار لحساب الكميات المطلوبة للشراء والبيع إلعادة توازن المحفظة إلى األوزان المثلى. وتظهر التصورات البيانية المقارنة الإجمالية للعائد خلال فترة المراقبة بين بدء المحافظ المثلى والاستثمار القياسي. يتم عرض الحدود الخارجية للحدود فعالة مع جميع مجموعات الوزن المرجح محفظة التي يمكن اختيارها وتحميلها اعتمادا على تفضيلات ريسرفرتورن الشخصية المطلوبة. يتم إجراء التحليل الفني لكل استثمار في المحفظة وتوحيدها على مستوى المحفظة للإبلاغ عن إشارات وإشارات الفحص استنادا إلى معلمات المؤشرات الفنية المحددة وقيم الملاحظة الأخيرة. التحليل الفني المؤشر الأمثل يمكن إجراء التحليل الفني على خمسة مؤشرات رئيسية سما و روك و ماسد و رسي و بولينجر باند على كل استثمار، فضلا عن محافظ البداية والأمثل كمؤشرات. يمكن أن تكون المعلمات ثابتة الفترة الأمثل تلقائيا لتحقيق أقصى قدر من العودة اختبارها مرة أخرى إجمالي عائدات التداول إشارة للاستثمارات الفردية أو الأوراق المالية وكذلك للمحفظة بأكملها لوضع مجموعة واحدة من المعلمات التي توفر أفضل استراتيجية شاملة. تعرض النتائج قيمة إستراتيجية تداول القيمة المضافة وأخر علامات فحص الملاحظة لكل مؤشر. التحليل الفني رسم الخرائط المؤامرة شراء وبيع إشارات، اتجاهات المؤشر ومكاسب العائد الإجمالي لكل من المؤشرات الفنية. يتم حساب العائدات في جميع أنحاء قالب تحسين محفظة إكسيل تلقائيا وفقا لذلك، اعتمادا على ما إذا كانت قد تم تحديد مواقع طويلة أو قصيرة. MetaTrader 4 - أمثلة تداول محفظة في ميتاتريدر 4 ماغنوس أب إنتيغرو سيكلوروم ناسيتور أوردو بوبليوس فيرجيليوس مارو، إكلوغويس مقدمة يعرف مبدأ المحفظة من قبل وقت طويل. ومن خالل تنويع األموال في عدة اتجاهات، يخلق المستثمرون محافظهم التي تقلل من مخاطر الخسارة الكلية وتزيد من نمو الدخل. وقد اكتسبت نظرية المحفظة زخما في عام 1950 عندما اقترح أول نموذج رياضي للمحفظة هاري ماركويتز. في الثمانينات، قام فريق بحثي من مورغان ستانلي بتطوير أول استراتيجية تداول منتشرة تمهد الطريق لمجموعة من الاستراتيجيات المحايدة في السوق. نظرية المحفظة الحالية متنوعة ومعقدة مما يجعل من المستحيل تقريبا لوصف جميع استراتيجيات محفظة في مادة واحدة. لذلك، سيتم النظر فقط في مجموعة صغيرة من استراتيجيات المضاربة مع إمكانية تنفيذها في منصة ميتاتريدر 4 هنا. بعض التعاريف المطبقة في هذه المقالة هي كما يلي: محفظة (سلة، أداة اصطناعية) مجموعة من الوظائف في أدوات تداول متعددة مع أحجام الأمثل المحسوبة. تظل المراكز مفتوحة لبعض الوقت، ويتم تتبعها باعتبارها واحدة وتغلق مع نتيجة مالية مشتركة. المحفظة (سلة، أداة اصطناعية) تعديل مجموعة من أدوات المحفظة وأحجامها للحد من الخسائر أو إصلاح النتائج المتوسطة. رقم الحجم الاصطناعي للمواقع التركيبية (عدد المرات التي تم فيها شراء أو بيع المحفظة). النتيجة المالية الربحية الظاهري التي يمكن الحصول عليها عند عقد موقف داخل فترة زمنية معينة. وعادة ما تطبق المحافظ الاستثمارية الكلاسيكية في أسواق الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن مثل هذا النهج لا تناسب الفوركس كثيرا لأن معظم المحافظ هي المضاربة هنا. يتم إنشاؤها وتداولها بشكل مختلف قليلا. أما بالنسبة إلى الفوركس، فإن تداول المحفظة هو في الواقع تداول متعدد العملات، ولكن ليس كل الاستراتيجيات متعددة العملات هي محفظة. إذا تم تداول الرموز بشكل مستقل ولا يتم تتبع ديناميات النتيجة الإجمالية، وهذا هو التداول متعدد الرموز. إذا كانت عدة أنظمة مستقلة تتداول على حساب تداول واحد، فهذه محفظة إستراتيجية. هنا سوف ننظر في تداول محفظة بالمعنى الضيق عندما يتم تشكيل موقف الاصطناعية من عدة رموز ويتم إدارتها بعد ذلك. المبادئ يتكون تطوير المحفظة من مرحلتين: اختيار الرموز وحساب الكثير والاتجاهات بالنسبة لهم. هنا سوف نناقش فقط عدد قليل من أساليب تطوير محفظة بسيطة جنبا إلى جنب مع عينات خوارزمية. على وجه الخصوص، نقترح طريقة المربعات الصغرى العادية (أولس) وتحليل المكون الرئيسي (يكا) كأساس. يمكن العثور على مزيد من المعلومات هنا: عند تطوير محفظة، فمن الضروري عادة لتحديد السلوك الرسم البياني محفظة المطلوب. يمثل الرسم البياني للمحفظة التغيرات في إجمالي الربح لجميع المواقف المدرجة في المحفظة ضمن فترة زمنية معينة. الأمثل محفظة هو البحث عن مزيج من الكثير والاتجاهات أفضل المناسب السلوك محفظة المطلوب. على سبيل المثال، اعتمادا على مهمتنا، قد يكون من الضروري أن يكون للمحفظة تكرار إلى متوسط ​​قيمة أو سمات اتجاها ملحوظا بوضوح أو يجب أن يكون مخططها مشابها لرسم بياني لوظيفة ما. ثلاثة أنواع محفظة (الاتجاه، شقة، وظيفة): يمكن تمثيل المحفظة بالمعادلة التالية: A، B، C. هي سلاسل زمنية مطابقة لرموز المحفظة k1، k2، k3. هي عبارة عن الكثير من الرموز (الشراء الموجب، البيع السالب) دالة الهدف F (التي تحددها القيم في نقاط السلسلة الزمنية) هذه معادلة انحدار خطي متعددة المتغيرات مع مدة ثابتة صفر. جذوره يمكن العثور عليها بسهولة باستخدام نظام شريان الحياة للسودان. أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن تكون السلاسل الزمنية معنى مقارنا بأنه ينبغي تقديم نقاط السعر إلى عملة إيداع. في هذه الحالة، كل عنصر من كل تيمسيريز سيمثل قيمة ربح افتراضية لكمية واحدة من الرمز المناسب في وقت معين. يوصى عادة لوغاريتماتيون السعر الأولي أو استخدام فروق الأسعار في مهام التطبيق الإحصائية. ومع ذلك، قد يكون ذلك غير ضروري وحتى ضار في حالتنا منذ البيانات الحيوية ديناميكية الرموز الهامة سيتم تدميرها على طول الطريق. تحدد الدالة الهدف نوع الرسم البياني للمحفظة. وينبغي حساب قيم الدالة المستهدفة مبدئيا في كل نقطة وفقا لذلك. على سبيل المثال، عند تطوير محفظة بسيطة النمو) محفظة االتجاهات (، ستحتوي الحافظة المستهدفة على القيم 0، 1S، 2S، 3S، إلخ. حيث S هو زيادة القيمة المالية، التي يجب زيادة الحافظة في كل شريط على الفاصل الزمني المحدد سلفا. وتضيف خوارزمية عملية شريان الحياة للسودان سلسلة زمنية A و B و C. بحيث يتطلع مجموع المبلغ إلى تكرار المخطط الوظيفي المستهدف. ولتحقيق ذلك، تقلل خوارزمية عملية شريان الحياة للسودان من مجموع الانحرافات المربعة بين مجموع السلسلة ووظيفة الهدف. وهذه مهمة إحصائية قياسية. ليس هناك حاجة إلى فهم مفصل لعملية خوارزمية حيث يمكنك استخدام مكتبة جاهزة. قد يحدث أيضا أن الدالة المستهدفة تحتوي على قيم صفر فقط (محفظة مسطحة). وفي هذه الحالة، ينبغي إضافة حد إجمالي للنسبة الإضافية (على سبيل المثال: k1 k2 k3 1) لتجاوز حل معادلة الانحدار مع جذور صفر. البديل هو نقل مصطلح المعادلة إلى اليمين مما يجعلها وظيفة الهدف تلقي نسبة -1، في حين يتم تحسين الشروط المتبقية كالمعتاد. في هذه الحالة، نحن نساوي سلة الأدوات إلى أداة مختارة، وبالتالي خلق محفظة انتشار. وأخيرا، يمكن استخدام خوارزمية يكا الأكثر تقدما لتطوير هذه المحافظ. وهو يطبق مصفوفة التباين المتناوب على الصك لحساب متجه المعامل المقابل للنقطة المقطعية عبر المقطع العرضي السحابي مع الاختلاف المتبقي الأدنى للمحافظ. مرة أخرى، لا تحتاج إلى فهم الخوارزمية في التفاصيل هنا حيث يمكنك استخدام مكتبة جاهزة. خوارزميات الآن، حان الوقت لتنفيذ جميع الأفكار المذكورة أعلاه باستخدام لغة مقل. سوف نستخدم مكتبة الرياضيات ألغليب المعروفة تكييفها ل MT4. في بعض الأحيان، قد تنشأ قضايا أثناء تركيبه، ولذا فإنني سوف يسكن أكثر على ذلك. إذا تم تثبيت العديد من المحطات على جهاز كمبيوتر، فمن المهم جدا العثور على مجلد البيانات الصحيح منذ لا مترجم لا يرى المكتبة إذا كان موجودا في مجلد بيانات مطراف آخر. تثبيت مكتبة ألغليب: تحميل المكتبة (mql5encode11077)، فتح ملف مضغوط مفتوح يتضمن مجلد والعثور على دليل الرياضيات داخل إطلاق منصة إيتارادر 4، التي يجب أن تضاف المكتبة حدد الأمر القائمة: ملف فتح مجلد البيانات المفتوحة MQL4 وتشمل نسخة مجلد الفرعية مجلد الرياضيات لتضمين المجلد من المحطة تحقق النتائج: يجب أن تكون ملفات. mhq داخل MQL4IncludeMathAlglib. المرحلة الرئيسية الأولى: تحويل السلاسل الزمنية من نقاط الأسعار إلى عملة الإيداع. لتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى كتابة وظيفة خاصة لحساب سعر العقد في أي وقت من الأوقات. وظيفة ماركيتينفو التقليدية ليست مناسبة تماما لهذا لأنه يوفر سعر نقطة الصحيح فقط لشريط المخطط الأخير. المشكلة هي أن الانحرافات تظهر حتما في التاريخ كما أسعار نقطة من بعض الرموز تتغير باستمرار. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تتحول بدقة سلسلة البيانات لتجنب الاختلالات الكبيرة في الحافظة. والدالة عينة حساب سعر العقد هو مبين أدناه: وسوف تستخدم هذه الوظيفة دائما في المستقبل. وهي تعمل مع أزواج العملات والمؤشرات والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات. الى جانب ذلك، فإنه يعتبر أيضا بادئات الرمز و بوستفيكسس (فسبرفيكس، فكسوستفيكس) التي يطبقها بعض السماسرة. يتم تحويل النتيجة إلى عملة مستهدفة (تشارتكورنسي). إذا ضربنا قيمة الدالة التي تم إرجاعها عن طريق سعر الرمز الحالي، فإننا نحصل على سعر الرمز الواحد. بعد جمع جميع أسعار العقود في المحفظة النظر في الكثير، نحصل على سعر كامل المحفظة. إذا قمنا بضرب قيمة الدالة بفارق السعر في الوقت، فإننا نتلقى الربح أو الخسارة الناتجة أثناء تغيير السعر. الخطوة التالية هي حساب الربح الظاهري لجميع العقود الفردية. يتم تنفيذ الحساب كمصفوفة ثنائية الأبعاد حيث يكون البعد الأول هو مؤشر نقطة في الفترة المحسوبة، في حين أن البعد الثاني هو مؤشر رمزي (حجم البعد الثاني يمكن أن يكون محدودا بعدد معين مع العلم أن كمية الرموز في ومن الواضح أن المحفظة لا تتجاوز ذلك): أولا، يجب علينا تخزين الأسعار الأولية لجميع الرموز (على الحدود اليسرى من الفترة المحسوبة). ثم يتم حساب الفرق بين الأسعار الأولية والنهائية عند كل نقطة من الفترة الحسابية ومضروبا في سعر العقد. في كل مرة، ونحن ننتقل إلى اليمين من خلال فاصل زمني واحد في حلقة: في جزء التعليمات البرمجية المذكورة أعلاه، الوقت زيروتيمي من الفواصل المحسوبة ترك الحدود، الوقت ليميتد من فترات محسوبة الحق الحدود، الإطار الزمني عدد الدقائق في شريط واحد من العمل الإطار الزمني، يشير مجموع عدد النقاط المكتشفة في الفترة المحسوبة. يتم استخدام قاعدة الالتزام الصارم للتسمية الزمنية في المثال أعلاه. إذا كان شريط لتسمية وقت معين غائبة حتى في رمز واحد، يتم تخطي موقف ويتم إجراء التحول إلى المرحلة التالية. إدارة تسميات الوقت مهم جدا لإعداد البيانات الأولية، لأن عدم مواءمة البيانات على رموز مختلفة قد يسبب تشوهات خطيرة في المحفظة. البيانات عينة محفظة لثلاثة رموز وظيفة مستقلة (مربع المكافئ الجذر): الآن بعد أن أعدنا البيانات، فقد حان الوقت لإرسالها إلى نموذج الأمثل. التحسين هو أن يتم تنفيذها باستخدام لربويلدز، لسفيتلينارك وظائف بكابويلدباسيس من مكتبة ألغليب. ووصفت هذه المهام بإيجاز داخل المكتبة نفسها، وكذلك الموقع الرسمي للمشروع: alglibdataanalysislinearregression. php وهنا: alglibdananalysisprincipalcomponentsanalysis. php. أولا، تأكد من تضمين المكتبة: التالي، يجب تعيين جزء التعليمات البرمجية الذي يأخذ في الاعتبار ميزات النموذج لكل نموذج تحسين. أولا، يتيح فحص نموذج نموذج الاتجاه: في البداية، وهذا قد يبدو معقدا، ولكن في الأساس كل شيء بسيط. وفي البداية، تحسب دالة الاتجاه الخطي وتوضع قيمها في صفيف النموذج. تحدد المعلمة مودلغروث قيمة النمو للفترة الحسابية بأكملها (القيمة، التي يجب أن تنمو المحفظة في عملة الإيداع). معلمات مودالبسولوت و مودلفاس اختيارية وغير ذات أهمية في المرحلة الحالية. يتم إنشاء المصفوفة لحسابات (ماتريكس). يتم تحميل البيانات على الربح الظاهري لجميع العقود من مجموعة الأسهم، وكذلك قيم الدالة المستهدفة من مجموعة موديل إلى الصف الأخير من المصفوفة. يتم تخزين عدد متغيرات معادلة الانحدار المستقلة في المتغيرات. دالة لربلدز يسمى بعد ذلك لأداء الحساب. بعد ذلك، تتم كتابة جذور معادلة الانحدار إلى مجموعة روتس باستخدام وظيفة لرونباك. تقع جميع الرياضيات المعقدة داخل المكتبة، في حين يمكنك استخدام الوظائف الجاهزة. الصعوبة الرئيسية هي ذات طبيعة تقنية هنا وتتعلق بتعيين جميع المكالمات بشكل صحيح والحفاظ على البيانات خلال الاستعدادات. يمكن استخدام نفس الشفرة البرمجية لأي وظيفة. ببساطة استبدال محتويات مجموعة صفيف مع وظيفة الهدف الخاص بك. وفيما يلي مثال على وظيفة حساب مكافئ الجذر التربيعي أدناه: مثال على دالة أكثر تعقيدا تمثل مجموع الاتجاه الخطي والتذبذبات التوافقية: في المثال أعلاه، يمكن إدارة حجم الاتجاه (باستخدام معلمة مودلغروث) والتذبذب السعة (باستخدام المعلمة مودالمبليتيود). يتم تعيين عدد دورات التذبذب من قبل موديلسيكليس، في حين يتم تنفيذ التحول مرحلة التذبذب باستخدام مودلفاس. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء التحول الرأسي للسماح للدالة أن تكون مساوية للصفر عند نقطة الصفر لضمان الحسابات صحيحة: هذه الأمثلة تجعل من السهل لتطوير وظيفة مخصصة. يمكنك إنشاء أي نوع وظيفة اعتمادا على المهمة وإعداد التداول. وأكثر تعقيدا نوع وظيفة، وأكثر صعوبة هو لتحديد أفضل حل، لأن السوق ليست ملزمة لمتابعة وظيفة. هنا، وظيفة هي مجرد تقريب. أنت لا تحتاج إلى وظيفة الهدف لخلق انتشار والعودة المحافظ المسطحة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إنشاء انتشار بين سلال رمز اثنين، يتم تحميل سلة الأمثل إلى الجزء الرئيسي من المصفوفة، في حين يتم استخدام السلة المرجعية كدالة الهدف وتحميلها إلى العمود الأخير من المصفوفة كمجموع المبلغ: فيما يلي نموذج حساب محفظة مسطحة حيث وظيفة لسفيتلينارك يجعل محفظة متناظرة قدر الإمكان حول الصفر ضمن الفترة المحسوبة: وفيما يلي مثال آخر مهم لحساب محفظة مسطحة مع الحد الأدنى من التباين باستخدام طريقة يكا. هنا، وظيفة يكابويلدباسيس بحساب النسب بحيث يبقى الرسم البياني محفظة كما مضغوط ضمن الفاصل الزمني حساب ممكن: إذا كنت تشعر تطغى عليها كل هذه المفاهيم الرياضيات، لا تقلق. كما سبق أن قلت، لا تحتاج إلى فهم جميع التفاصيل الرياضية لتطوير واستخدام المحافظ. عموما، تسلسل المراحل على النحو التالي: حساب الربح الظاهري لرموز المحفظة مع الكثير واحد حساب الرسم البياني والتداول باستخدام محفظة الآن بعد أن حصلنا على روتس مجموعة من النسب المثلى باستخدام عدد من الإجراءات، فقد حان الوقت لتحويل النسب إلى الكثير. للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى التطبيع: التحجيم والتقريب. وضع مقياس المطلوبة يجعل الكثير ملائمة للتجارة. تقريب ضروري لجلب سعة الكثير بما يتماشى مع متطلبات وسيط. في بعض الأحيان، فمن المستحسن لأداء التطبيع من قبل محفظة إجمالي الهامش، ولكن هذا الأسلوب له عيوب خطيرة (منذ هامش الرموز الفردية تختلف ويمكن أن تتغير). ولذلك، فمن المعقول جدا إجراء التطبيع حسب سعر المحفظة أو تقلبها. وفيما يلي مثال بسيط على خوارزمية التطبيع من قبل سعر المحفظة: هنا، يساوي سعر المحفظة إلى المطلوب من خلال النسب. بورتفوليوفالو المطلوبة سعر المحفظة، إجمالي إجمالي سعر المحفظة مع النسب الافتراضية، سكيلفولوم التحجيم، لوتسديجيتس الكثير القدرة، لوتس مجموعة من القيم الكثير مناسبة للتداول. تشكل قيم الوحدة الهيكل النهائي للمحفظة. الكثير إيجابي يقابل موقف طويل، في حين أن الكثير السلبي إلى واحد قصير. معرفة هيكل محفظة، يمكننا رسم مخططها وإجراء عمليات التداول مع محفظة. وفيما يلي هيكل محفظة نموذج بعد التطبيع: يتم رسم الرسم البياني للمحفظة فقط عن طريق إغلاق الأسعار وعرضها في إطار فرعي مؤشر منفصل. من أجل بناء الرسم البياني للمحفظة، ونحن بحاجة لحساب كل شريط الرسم البياني بنفس الطريقة الأرباح الافتراضية لرموز منفصلة تم حسابها سابقا. ومع ذلك، الآن يتم تلخيصها النظر في الكثير المسندة: في هذا الشفرة رمز، يمكننا أن نرى أن المخطط هو رسم بين الحانات الأولية والنهائية: دراوبيجين و دراويند. قيمة المحفظة تساوي مجموع أرباح الأرباح على جميع الرموز المحسوبة على أنها فرق السعر مضروبا في سعر العقد والكمية المحسوبة سابقا. لقد تخطيت الجوانب الفنية المتعلقة المخازن المؤقتة، تنسيق وما شابه ذلك. ويوضح القسم أدناه مؤشر عينة المحفظة الجاهزة. هنا يمكنك فحص بناء محفظة الرسم البياني عينة (نافذة فرعية أسفل المؤشر) مع الرسم البياني وظيفة الهدف المرفقة: هنا، يتم إجراء القطع المكافئ الجذر التربيعي متناظرة نسبة إلى نقطة مرجعية (مودالبسولوتيترو) كدالة الهدف. يتم عرض حدود الفاصل الزمني المحسوب على شكل خطوط منقطة حمراء، في حين أن الرسم البياني للمحفظة يميل إلى التحرك على طول خط الدالة الهدف داخل وخارج الفاصل الزمني المحسوب. يمكنك إجراء التحليل الفني للرسوم البيانية محفظة مماثلة لمخططات سعر الرمز العادي، بما في ذلك تطبيق المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه والمستويات. هذا يمتد القدرات التحليلية والتجارية مما يسمح لك لتحديد هيكل محفظة لتشكيل الإعداد التجاري معين على الرسم البياني للمحفظة، على سبيل المثال تصحيح بعد اتجاه الاتجاه، وضعف الاتجاه، الخروج من شقة، ذروة الشراء، ذروة البيع، التقارب-الاختلاف، الاختراق، مستوى التوحيد والإعدادات الأخرى. تتأثر جودة إعداد التداول بتكوين المحفظة وطريقة التحسين والدالة المستهدفة وقسم التاريخ المحدد. من الضروري معرفة تقلبات المحافظ لتحديد حجم التداول المناسب. وبما أن الرسم البياني للمحفظة يستند في البداية إلى عملة إيداع، فيمكنك تقييم مدى تقلب المحفظة وعمق السحب المحتمل مباشرة بتلك العملة باستخدام وضع مؤشر التقاطع وسحبه. يجب أن يقوم نظام التداول على خصائص سلوك المحفظة وإحصاءات الإعداد. وحتى الآن، لم نذكر حقيقة أن سلوك المحفظة قد تتغير بشكل كبير خارج الفاصل الزمني الأمثل. قد تتحول شقة إلى اتجاه، في حين أن الاتجاه قد تتحول إلى انعكاس. يجب أن ينظر نظام التداول أيضا في أن خصائص محفظة عرضة للتغيير مع مرور الوقت. وستناقش هذه المسألة أدناه. عمليات التداول مع محفظة تتكون من بيكينسلينغ لمرة واحدة جميع رموز محفظة مع أحجام المحسوبة. لمزيد من الراحة، سيكون من المعقول أن يكون مستشار خبير خاص لأداء جميع الأعمال الروتينية، بما في ذلك الحصول على بيانات هيكل محفظة، وإعداد المواقف الاصطناعية، وتتبع مستويات الدخول، وتحديد الأرباح والحد من الخسائر. سوف نطبق الشروط التالية فيما يتعلق بعملية إي: موقف محفظة اصطناعية طويلة وموقف محفظة اصطناعية قصيرة (حيث يتم استبدال مراكز طويلة مع قصيرة منها والعكس بالعكس). يجب أن تكون منطقة العد قادرة على تجميع المواقف، وتتبع الأحجام التركيبية، فضلا عن أداء المحفظة المعاوضة والتحول. يتم النظر في عينة إي في القسم التالي، على الرغم من أن هيكلها لم يتم تفسيره بسبب قيود حجم المقالة. وفيما يلي نموذج واجهة أضيق الحدود لمحفظة إي: في بعض الأحيان، فمن الضروري لبناء ليس واحدة ولكن عدة محافظ. في أبسط الحالات، هناك حاجة لمقارنة محافظ اثنين. تتطلب بعض المهام إنشاء سلسلة محفظة بأكملها على جزء تاريخ واحد مما يؤدي إلى مجموعة من المحافظ التي تحتوي على أنماط معينة. من أجل تنفيذ مثل هذه المهام، مطلوب خوارزمية توليد محافظ وفقا لنموذج معين. ويمكن الاطلاع على مثال تنفيذ هذا المؤشر في القسم التالي. هنا، ونحن سوف تصف فقط أهم ميزات العملية. نحن بحاجة إلى ترتيب مصفوفة هيكل لتخزين البيانات من محافظ متعددة، على سبيل المثال: في هذا الشفرة التعليمات البرمجية، يحدد ديمزيز الحجم الأقصى لتخزين المحافظ. يتم تنظيم الهيكل على النحو التالي: رمز رمز محفظة مجموعة، الكثير الكثير صفيف لرموز محفظة، صيغة النص سلسلة مع معادلة المحفظة، الاتجاه الاتجاه محفظة (طويلة أو قصيرة)، تصفية مرشح السمة (إينلوديدكسكلودد). تطبيق مجموعة الهيكل هو أكثر ملاءمة ومعقولة من استخدام مصفوفات منفصلة. يمكن أيضا إنشاء مصفوفة الهيكل لتخزين صفائف المخزن المؤقت المخزن المؤقت للمحفظة: تختلف المحافظ داخل المجموعة من تركيبات الرموز الخاصة بها. ويمكن تعريف هذه التركيبات مقدما أو يتم إنشاؤها وفقا لقواعد معينة. قد يتضمن العمل مع مجموعة من المحفظات عدة مراحل حسب المهمة. يتيح النظر في التسلسل التالي للمراحل هنا: حساب الرسوم البيانية للمحافظ المنفصلة أولا، يتم حساب المحافظ المنفصلة ضمن مجموعة وفقا للمبادئ الموصوفة سابقا. وهناك حاجة إلى الجمع بين المحافظ عند نقطة الصفر لسهولة التحليل. وللقيام بذلك، يتم تحديد نقطة، تكون فيها جميع الحوافظ مساوية للصفر. ويمكن أيضا أن يكون عكس المحفظة النسبية بالنسبة لمستوى الصفر مفيدا لتبسيط التحليل. وتتحول المحافظ المتساقطة إلى محافظ متزايدة بعد أن يتم عكس الكثير منها. تصفية المحافظ ضمن مجموعة يعني اختيار أفضل المحافظ من قبل بعض المعايير، على سبيل المثال سرعة النمو، والانحراف عن الصفر، والموقف ضمن مجموعة بالنسبة لمحافظ أخرى. لذلك، فإن أفضل المحافظ المختارة وممشط في سلة من المحافظ، أو محفظة سوبر (تراكب المحافظ). توضح الصورة أدناه الخطوات التالية: يتم استخدام التحول الرأسي للجمع بين المحافظ. يتم عكس المحفظة عند مضروبا في -1. وأخيرا، يتم تطبيق مرشح عن طريق الفرز وأخذ العينات حسب القيم. لم يتم تقديم وصف مفصل لهذه الخوارزميات هنا لتجنب كتلة كبيرة من التعليمات البرمجية الروتينية. وفيما يلي مجموعة من المحافظ التي تم إنشاؤها وفقا للمبادئ المذكورة: يعرض الرسم البياني مجموعة من المحافظ المحسوبة بواسطة نموذج يكا مع فترة قصيرة. يتم عرض الحدود الفاصلة المحسوبة على أنها الخطوط الحمراء المتقطعة. هنا يمكننا أن نرى التوسع في محفظة تعيين على جانبي الفاصل الأمثل. يتم تحديد نقطة الصفر على الحدود الفاصلة الأمثل اليسار، في حين يتم وضع علامة لحظات الانعكاس نسبة إلى الصفر وتطبيق مرشح من قبل خطوط منقط الأرجواني. ويحدد الخط السميك المحفظة الفائقة المكونة من المحافظ الأكثر نشاطا، وبذلك يكون لها مسافة لائقة من نقطة الصفر. ويتيح الجمع بين الحافظات إمكانيات إضافية لتحليل وتطوير استراتيجيات التداول، على سبيل المثال التنويع بين المحافظ، والفروق بين المحافظ، والتقارب بين مجموعة الحوافظ، وانتظار التواء مجموعة المحفظة، والانتقال من محفظة إلى أخرى، ومناهج أخرى. أمثلة التنفيذ تم تنفيذ الطرق الموصوفة في المقالة الحالية كمؤشر للمحفظة و إي شبه آلية. هنا يمكنك العثور على التعليمات، وتحميل التعليمات البرمجية المصدر وتطويعه لاحتياجاتك: محفظة محفظة مطور المطور والمحسن. ويتميز العديد من أنواع نموذج التحسين مع المعلمات شكلي. الى جانب ذلك، يمكنك إضافة النماذج الخاصة بك وظائف الهدف. وهناك أيضا أدوات أساسية للتحليل الفني للمحافظ، فضلا عن مختلف خيارات تنسيق الرسم البياني. محفظة مولتيغراف مولد مجموعات محفظة مع نفس النماذج والمعلمات وخيارات إضافية لتحويل محفظة والترشيح، فضلا عن خلق سوبيربورتفوليو. مدير المحفظة إي للعمل مع المحافظ و سوبيربورتفوليوس. وهو يعمل جنبا إلى جنب مع مؤشر محفظة ويسمح بفتح وإدارة المواقف الاصطناعية وكذلك لديه وظيفة تصحيح محفظة ووضع تجارة السيارات على أساس خطوط رسومية من أوامر افتراضية. استراتيجيات التداول هناك العديد من استراتيجيات التداول على أساس تطبيق الأدوات الاصطناعية. يتيح النظر في بعض الأفكار الأساسية التي يمكن أن تكون مفيدة عند إنشاء استراتيجية التداول محفظة. وفي الوقت نفسه، دعونا لا ننسى المخاطر والقيود. والنهج الكلاسيكي لتوليد المحفظة هو تحديد الأصول التي لا تحظى بأقل من قيمتها والتي تنطوي على إمكانيات نمو وإدراجها في الحافظة مع توقع ارتفاعها. إن تقلبات الحافظة هي دائما أقل من مجموع تقلبات األدوات المضمنة. هذا النهج جيد لسوق الأسهم ولكنه محدود الاستخدام على الفوركس لأن العملات عادة لا تظهر نموا مستداما، على عكس الأسهم. وفيما يلي محفظة وارن بافيتس طويلة الأجل: عند العمل مع المحافظ الاستثمارية القياسية، فمن الضروري لتقييم بعناية حالة الأصول الحالية لشرائه خلال حركة السعر الهبوطي. الخيار الأول والأسهل لتداول المحفظة المضاربة هو تداول الزوجين مما يؤدي إلى انتشار اثنين من الرموز المترابطة. في الفوركس، هذا النهج محدود إلى حد كبير، حتى حتى أزواج العملات الترابط للغاية ليس لديهم التكامل المشترك، وبالتالي، يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا مع مرور الوقت. في هذه الحالة، ونحن نتعامل مع انتشار مكسورة. الى جانب ذلك، يتحول تداول الزوج هذا الى تداول معدل تقاطع اصطناعي منذ ازواج مع عملة مشتركة وعادة ما يتم تضمينها في انتشار. هذا النوع من تداول الزوج هو فكرة سيئة للغاية. بعد فتح المواقف المقابلة من قبل الانتشار، ونحن في بعض الأحيان إلى الانتظار لفترة طويلة جدا قبل أن تتلاقى المنحنيات مرة أخرى. وفيما يلي مثال على أزواج مترابطة للغاية واختلافها التدريجي والحتمي: تطوير هذا النهج هو التداول متعدد الأطراف انتشار عندما يتم تضمين ثلاثة أزواج العملات أكثر في الانتشار. هذا هو بالفعل أفضل من التداول الزوج لأنه من الأسهل لخلق انتشار أكثر حتى مع عدد أكبر من خيارات الجمع. ومع ذلك، تبقى نفس المخاطر: فالفارق يمكن أن يتناقض ولا يتلاقى مرة أخرى. فمن الأسهل بكثير لتحقيق عودة انتشار جيدة في سوق هادئة، ولكن الأخبار الأساسية قوية تسبب الاختلاف السريع ولا رجعة فيه بعد فترة من الوقت. ومن المثير للاهتمام، إذا قمنا بزيادة عدد الأدوات في انتشار، ويزداد احتمال الاختلاف أيضا، لأن المزيد من العملات المعنية، وزيادة احتمال أن شيئا ما يحدث خلال بعض النشرات الصحفية. في انتظار انتشار لتتلاقى مرة أخرى سيكون استراتيجية ضارة للغاية، لأن هذا يعمل فقط على سوق شقة هادئة. وفيما يلي نموذج لسلوك انتشار متعدد الأطراف خلال بيان صحفي: تداول التداول لديه المزيد من الفرص في البورصة أو سوق الصرف في حالة وجود علاقة أساسية بين الأصول. ومع ذلك، ال توجد حتى اآلن ضمانات ضد انتشار الفجوات في تاريخ توزيع األرباح أو خالل انتهاء عقود العقود اآلجلة. ويمكن أيضا أن تتكون فروق الأسعار من مؤشرات السوق والعقود الآجلة ولكن هذا يتطلب النظر في ميزات التداول التبادلي. ويمثل فرع ميتة من تداول الفائض من خلال قفل متعدد عندما أزواج العملات ذات الصلة دوريا (على سبيل المثال، يوروس-غبوسد-ورغب) يتم اختيارها واستخدامها لتشكيل انتشار متوازن. في هذه الحالة، لدينا انتشار كامل وهو أمر مستحيل للتجارة منذ إجمالي فروق وعمولات مرتفعة جدا. إذا حاولنا عدم التوازن قليلا، يصبح الرسم البياني أكثر تشبه الاتجاه الذي يتعارض مع انتشار التداول، في حين أن التكاليف لا تزال مرتفعة بما فيه الكفاية مما يجعل هذا النهج لا معنى لها. وفيما يلي مثال على قفل متعدد متوازن. ويظهر إجمالي الانتشار كخطتين أحمرتين: العوائق التداول انتشار تجعلنا التحول إلى نماذج الاتجاه. للوهلة الأولى، يبدو أن كل شيء متناغم بما فيه الكفاية هنا: تحديد الاتجاه، أدخل خلال التصحيح والخروج مع الربح على مستويات أعلى. وفيما يلي مثال على نموذج الاتجاه الجيد: ومع ذلك، قد تتحول نماذج الاتجاه إلى أن تكون ليست بهذه البساطة ومفيد في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان، ترفض المحفظة زيادة النمو وأحيانا تتراجع بشكل حاد. في هذه الحالة، ونحن نتعامل مع الاتجاه المكسور. ويحدث هذا في كثير من الأحيان على نماذج قصيرة ومتوسطة الأجل. تعتمد كفاءة التداول بشكل كبير على مرحلة السوق هنا. عندما يكون السوق عصريا، يعمل النظام بشكل جيد. إذا كانت السوق مسطحة أو متقلبة بشكل خاص، فقد تحدث خسائر عديدة. أدناه يمكنك أن ترى اتجاها حادا الاتجاه: هذه العيوب تجعلنا إعادة النظر في النهج التقليدية. الآن، دعونا نلقي نظرة على اختراق انتشار وأساليب الاتجاه عكس الاتجاه. والافتراض المشترك هو أنه نظرا لعدم تمكننا من تجنب عدم استقرار الحافظة، ينبغي لنا أن نتعلم كيفية استخدامها. من أجل تطوير انتشار اندلاع، ونحن بحاجة إلى إنشاء ضيق جدا فترة قصيرة انتشار مع الحد الأدنى من التقلب تحسبا لحركة قوية. وكلما ضغطنا على تقلب المحفظة، كلما زادت قوة الانفجار. لتسريع انتشار الاختراق، فمن الممكن لتشكيل الإعداد قبل بدء جلسات التداول وقبل الأخبار اختيار فترات معينة من سوق هادئة. طريقة يكا الأمثل هو الأنسب لضغط التقلب. In this setup, we do not know in advance, in which direction the breakout is to occur, therefore, the entry is already defined when moving from the spread boundaries. Below is a sample exit from the short-period spread channel with the spread channel boundaries highlighted: The method advantages: short-period spreads are frequent on charts and the volatility after the breakout often exceeds the spread corridor width. The drawbacks: spreads are expanded during news releases and a saw may form when the price moves up and down a few times. The conservative entry can be proposed as an alternative after exiting a spread corridor during the correction to the corridor boundary if possible. In order to create a trend reversal setup, a trend model is created, as well as turning movements and portfolio price levels are tracked. The movement direction is clearly defined but we do not know in advance when the trend reverses. An internal trend line crossing, reverse correction and roll-back are tracked for a conservative entry. Touching an external trend line and a roll-back are tracked for an aggressive entry. Below is an example of a trend portfolio with the external and internal lines displayed: The method advantages: good entry price, convenience, extreme price instability works in favor of the setup. Disadvantages: portfolio price may go up the trend due to fundamental reasons. In order to improve the situation, we may enter in fractional volumes from multiple levels. A similar setup can be implemented using square root parabolic function model. The setup is based on a well-known property: when the price reaches a theoretical limit of a market distribution range, its further movement is hindered. Like in other cases, the target optimization function is adjusted for the current market distribution. If the markets had featured normal Gaussian distribution, the time-based square root law would have always worked perfectly but since the market distribution is fractal and non-stationary in its nature, the situational adjustment is required. You can find more about market distributions in the following books by Edgar Peters: Chaos and Order in the Capital Markets Fractal Market Analysis Below is an example of a portfolio moving away from the parabolic function: This setup is perfect for adapting to mid-term volatility. However, just like in case of a trend setup, a portfolio price may move upwards due to fundamental factors. The market is not obliged to follow any target function behavior, but neither it is obliged to deviate from it as well. Some degree of freedom and duality remain at all times. All trade setups are not market-neutral in the absolute sense but are based on some form of technical analysis. The dual nature of trend and flat can be seen below. A trend model looks similar to an uneven flat on a bigger scale: Apart from symbol combination and model type, location of estimated interval boundaries is of great importance when developing a portfolio. When configuring the portfolio, it might be useful to move the boundaries and compare the results. Good choice of boundaries allows finding portfolios that are more suitable in terms of a trading setup. If a portfolio position enters a drawdown, it is possible to correct the portfolio without closing existing positions. Shifting the boundaries changes the portfolio curve adapting it to a changing situation. Positions should be corrected accordingly after re-arranging the portfolio. This does not mean that the drawdown will decrease in a moment, but the corrected portfolio might become more efficient. Next, lets consider some properties of portfolio sets and their possible applications in trading systems. The first property of portfolio sets to catch the eye is a set expansion, or divergence of portfolios with distance from the zero point. It would be only natural and reasonable to use this property for trading: buying rising portfolios and selling falling ones. Below is a sample expanding set of portfolios: The second property portfolio set compression (convergence) is opposite to the previous one. It happens after an expansion. Expansion and compression cycles suggest that this behavior can be used to open synthetic positions in anticipation of returning to the center of the set after reaching an alleged highest degree of expansion. However, the expansion highest degree always vary, and it is impossible to predict the final boundaries of the set curves expansion. Below is a sample compressing set of portfolios: Applying various target functions, filtration parameters, reversals and combinations provides good opportunities for experimenting and searching for efficient trading setups. Generally, all setups can be divided into two classes: trading breakouts and trading roll-backs. Below is an example of the first type trading setup with a reversal and shift of a portfolio set: A sample roll-back trading setup based on the multi-trend model is provided below: Another recurring portfolio property is a set twist (self-crossing). Typically, this corresponds to a change of a market trend. If we trade in anticipation of an expansion of portfolios, a twist is a negative effect requiring the set re-arrangement. For other strategies, crossing of some portfolio curves can be used to identify promising and played-out portfolios. Besides, it is necessary to consider a distance traveled, levels, position in a set and position relative to the target function. Below is an example of a set twisting multiple times: We have not focused out attention on the volume management issue up until now, though this is a critical part of any trading system. Generally, we can describe the following approaches: trading a single synthetic position (the simplest case) dividing the volumes (extended entry by levels) adding to a rising portfolio (pyramiding by trend) adding to a portfolio in a drawdown (position averaging) adding to a portfolio after a correction (finishing method) adding to a portfolio after a reversal (expansive strategy) adding to new portfolios (portfolio consolidation) combined approach (combining several approaches) Specific volume management method should be selected considering trading system features. When planning a profit and a drawdown, your calculations should be based on a portfolio volatility. In the simplest case, the portfolio volatility can be evaluated as the movement range of its graph within a certain segment. It is much better to evaluate volatility not only within the optimization interval but on the previous history as well. Knowing the portfolio volatility, it is possible to calculate a theoretical value of the maximum total drawdown at a series of positions. Traditionally, we caution against too frequent aggressive volume adding. The total funds allocated for a portfolio coverage on a trading account should be able to withstand unfavorable movement considering all additional positions. Multi-portfolio trading means systematic portfolio selection and consolidation. If one portfolio is bought and another one is added to it, this may have a positive diversification effect if the portfolios have noticeable differences. But if portfolios are correlating, this may have a negative effect, since they both may find themselves in a drawdown in case of an unfavorable movement. Normally, you should avoid adding correlating portfolios. At first glance, trading spread between two correlating portfolios may seem to be very promising but closer examination shows that such spreads are no different from usual spreads since they are not stationary. Various exit strategies can be applied in multi-portfolio trading, including: closing by total result of all portfolios closing a group of portfolios by the groups total result closing by certain portfolios targets and limits. For some strategies, the entry point is of critical importance. For example, if a strategy applies extreme prices before a trend reversal or correction, a period suitable for entry is very short. Other strategies are more reliant on the optimal calculation of a position adding system and portfolio selection principle. In this case, individual portfolios may enter a drawdown, but other (more efficient) portfolios within the consolidated series adjust the overall result. Conclusion Portfolio trading advantages: optimization allows you to create a portfolio curve according to your preferences, as well as form a desired trading setup and trade it similar to trading symbols on a price chart. However, unlike trading portfolios, buying and selling conventional assets leave traders in passive position (since they are only able to accept the current price chart or avoid using it). Besides, as the situation evolves, traders can adjust their portfolios to new market conditions. Portfolio trading drawbacks: standard pending orders are not applicable, more stringent minimum volume requirements, bigger spreads on 30 and lower charts, hindered intraday scalping, no OHLC data, not all indicators can be applied to portfolios. Generally, this is a rather specific approach in trading. Here we have only made an introductory overview of the portfolio properties and working methods. If you want to perform deeper studies of portfolio trading systems, I recommend using the MetaTrader 5 platform for that, while market distribution properties should be studied in specialized statistical packages. Warning: All rights to these materials are reserved by MQL5 Ltd. Copying or reprinting of these materials in whole or in part is prohibited.